Sistema de comércio nanosegundo

Sistema de comércio nanosegundo
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Quão rápido são os sistemas de negociação HFT de última geração hoje?
Todo o tempo que você ouve sobre comércio de alta freqüência (HFT) e quão rápido são os algoritmos. Mas estou pensando - o que é rápido nos dias de hoje?
Não estou pensando na latência causada pela distância física entre uma troca e o servidor que executa um aplicativo comercial, mas a latência introduzida pelo próprio programa.
Para ser mais específico: qual é o tempo decorrido dos eventos que chegam no fio em um aplicativo para esse aplicativo, emite um pedido / preço no fio? Ou seja hora do tic-to-trade.
Estamos falando sub-milissegundo? Ou sub-microssegundo?
Como as pessoas conseguem essas latências? Codificação em montagem? FPGAs? Código de C ++ bom e antigo?
Foi recentemente publicado um artigo interessante sobre o ACM, fornecendo muitos detalhes sobre a tecnologia HFT de hoje, que é uma excelente leitura:
Você recebeu excelentes respostas. Há um problema, porém - a maioria das algotrading é um segredo. Você simplesmente não sabe o quão rápido é. Isso vai nos dois sentidos - alguns podem não dizer o quão rápido eles funcionam, porque eles não querem. Outros podem, digamos, "exagerar", por muitas razões (atraindo investidores ou clientes, por um).
Os rumores sobre picossegundos, por exemplo, são bastante escandalosos. 10 nanosegundos e 0,1 nanosegundos são exatamente a mesma coisa, porque o tempo necessário para que a ordem atinja o servidor de negociação seja muito mais do que isso.
E, o mais importante, embora não seja o que você perguntou, se você tentar negociar algorítmicamente, não tente ser mais rápido, tente ser mais inteligente. Eu vi algoritmos muito bons que podem lidar com segundos de latência e ganhar muito dinheiro.
Eu sou o CTO de uma pequena empresa que fabrica e vende sistemas HFT baseados em FPGA. Construindo nossos sistemas no topo do Solarflare Application Onload Engine (AOE), estamos constantemente oferecendo latência de um evento de mercado "interessante" no fio (10Gb / S UDP market data feed de ICE ou CME) para o primeiro byte do mensagem de ordem resultante atingindo o fio na faixa de 750 a 800 nanosegundos (sim, submicosegundo). Nós antecipamos que nossos sistemas de próxima versão estarão na faixa de 704 a 710 nanosegundos. Algumas pessoas reivindicaram um pouco menos, mas isso é em um ambiente de laboratório e na verdade não está sentado em uma COLO em Chicago e limpa as ordens.
Os comentários sobre física e "velocidade da luz" são válidos, mas não relevantes. Todo mundo que é sério sobre a HFT tem seus servidores em um COLO na sala ao lado do servidor da troca.
Para entrar neste domínio sub-microsegundo, você não pode fazer muito na CPU do host, exceto os comandos de implementação da estratégia de alimentação para o FPGA, mesmo com tecnologias como o bypass do kernel você tem 1.5 microssegundos de despesas gerais inevitáveis. então neste domínio tudo está jogando com FPGAs.
Uma das outras respostas é muito honesta ao dizer que, neste mercado altamente secreto, poucas pessoas falam sobre as ferramentas que eles usam ou seu desempenho. Cada um de nossos clientes exige que nem digamos a ninguém que eles usem nossas ferramentas nem divulguem nada sobre como elas as usam. Isso não só dificulta o marketing, mas também evita o bom fluxo de conhecimento técnico entre colegas.
Devido a esta necessidade de entrar em sistemas exóticos para a parte do mercado "wicked fast", você descobrirá que os Quants (as pessoas que aparecem nos algoritmos que fazemos rápido) estão dividindo seus algos em eventos-a - camadas de tempo de resposta. No topo da tecnologia, o heap é o sistema de microsecondos secundários (como o nosso). A próxima camada são os sistemas C ++ personalizados que fazem uso intenso do bypass do kernel e estão na faixa de 3-5 microsegundos. A próxima camada são as pessoas que não podem se dar ao luxo de estar em um fio de 10Gb / S apenas um roteador de lúpulo da "troca", eles podem estar ainda em COLO, mas por causa de um jogo desagradável que chamamos de "roleta de porta" eles estão no dezenas de centenas de microsecondos. Uma vez que você entra em milissegundos, quase não é HFT.
"sub-40 microssegundos", se você quiser acompanhar a Nasdaq. Esta figura é publicada aqui nasdaqomx / technology /
Bom artigo que descreve o estado do HFT (em 2011) e fornece algumas amostras de soluções de hardware que tornam possível o nanossegundo: as ruas de parede precisam de velocidade de negociação: a era de nanosegundo.
Com a corrida pela menor "latência" continuando, alguns participantes do mercado estão falando sobre picossegundos - trilhões de segundo.
EDIT: Como Nicholas mencionou gentilmente:
O link menciona uma empresa, a Fixnetix, que pode "preparar um comércio" em 740ns (ou seja, o tempo de um evento de entrada ocorre a uma ordem que está sendo enviada).
Para o que vale a pena, o produto de mensagens FTL da TIBCO é sub-500 ns para dentro de uma máquina (memória compartilhada) e alguns micro segundos usando RDMA (Remote Direct Memory Access) dentro de um data center. Depois disso, a física se torna a principal parte da equação.
Então, essa é a velocidade com que os dados podem ser obtidos a partir do feed para o aplicativo que toma decisões.
Pelo menos um sistema reivindicou.
30ns mensagens interthread, que provavelmente é um benchmark tweaked up, então qualquer um que fala sobre números mais baixos está usando algum tipo de CPU mágica.
Uma vez que você está no aplicativo, é apenas uma questão de quão rápido o programa pode tomar decisões.
Hoje em dia, o tic-to-trade de um dígito em microssegundos é a barra para empresas HFT competitivas. Você deve poder fazer dígitos únicos altos usando apenas o software. Então & lt; 5 usec com hardware adicional.
O comércio de alta freqüência ocorreu pelo menos desde 1999, depois que a Bolsa de Valores dos EUA (SEC) autorizou o intercâmbio eletrônico em 1998. Na virada do século 21, os negócios da HFT tiveram um tempo de execução de vários segundos, enquanto que até 2010 diminuiu em milissegundos e até mesmo em microssegundos.
Nunca será inferior a alguns microsegundos, devido ao limite de velocidade de em-w / luz, e apenas um número sortudo, que deve estar em menos de um quilômetro de distância, pode até sonhar em aproximar-se disso.
Além disso, não há codificação, para alcançar essa velocidade, você deve se tornar físico ... (o cara com o artigo com o interruptor 300ns, que é apenas a latência adicional desse switch!, Igual a 90m de viagem através de um óptico e um pouco menos em cobre)

Picossegundos? Nanossegundos? Microssegundos? Milissegundos? Dopeseconds.
Nós expressamos nossos pensamentos sobre arbitragem de latência em nossos white papers, bem como postagens de blog anteriores aqui.
Hoje lemos isso no WSJ:
Os comerciantes mais rápidos de Wall Street e # 8217 têm seus olhos ajustados na velocidade mais recente, o picosecond ou um trilhão de segundo. Mas, mesmo que o comércio alcance seus níveis mais rápidos, as empresas com a necessidade de velocidade estão enfrentando um problema incômodo: a velocidade da luz.
"Quando você olha para o que você precisa fazer para obter uma negociação de uma empresa para a bolsa e voltar, há outras coisas envolvidas, como física, que tornam as coisas difíceis," # 8221; disse Mark Palmer, presidente da StreamBase Systems, que desenvolve ferramentas e plataformas de negociação. & # 8220; Quando chegar a esse nível, você está começando a abordar problemas de velocidade de luz. & # 8221;
& # 8220; enquanto ninguém está realmente executando trades no período de um picosecond ainda, a corrida está começando a registrar partes de um comércio nesta menor medida. Os engenheiros agora estão trabalhando para obter um único chip dentro da unidade de processamento central de um computador, por exemplo, para rodar em suas velocidades mais rápidas ainda. & # 8221;
Adam Sussman, diretor de pesquisa do Grupo TABB, disse que as pessoas não estão medindo o processo de negociação em picosegundos. Mas, se você começar a cortar seu processo em etapas cada vez mais granulares, você começa a ver coisas em picosegundos, & # 8221; ele disse. # 8221;
& # 8220; A fim de permanecer competitivo, muitos estão pagando para alugar espaço dentro ou perto das bolsas, uma prática chamada co-localização. & # 8221;
O StreamBase, fundado pelos engenheiros do MIT, segue uma abordagem similar. & # 8220; Contratamos 40 engenheiros e pedimos que eles pensassem muito, & # 8221; Palmer disse. & # 8220; Cinco anos atrás, cinco milissegundos foram realmente rápidos. Agora, cinco milissegundos são muito lentos. Significa que há um bug no seu sistema. & # 8221;
Ainda assim, essas velocidades podem ser um estiramento para empresas incapazes de pagar pela tecnologia cujo preço aumenta com sua velocidade. Por enquanto, aqueles capazes de perseguir o picossegundo são, em sua maioria, fundos de hedge ricos em capital, carteiras de negociação proprietárias e empresas de tecnologia que tentam atender suas necessidades.
& # 8220; O perigo vem porque sempre que você coloca verificações de sanidade & # 8211; onde você coloca um filtro que diz, & # 8216; eu realmente quero fazer isso? & # 8217; & # 8211; que se adiciona a a latência em seu sistema, & # 8221; disse James Angel, professor de finanças da McDonough School of Business da Georgetown University.
E a negociação nessas velocidades permite que as empresas com os bolsos mais fundos e os servidores mais rápidos obtenham uma parcela cada vez maior de transações.
& # 8220; A estrutura do mercado está desatualizada e não foi configurada com as expectativas que as pessoas estariam negociando a essas velocidades, & # 8221; disse Rich Gates, fundador e gerente de carteira da TFS Capital, um conselheiro de investimentos com sede em Pensilvânia.
"Estamos na corrida para zero, junto com todos os nossos concorrentes," # 8221; disse Steve Bonanno, diretor de tecnologia da Direct Edge, que observou que a maioria das negociações ainda está sendo realizada em microssegundos atualmente.
& # 8220; Eventualmente, nós não conseguimos ir mais rápido, & # 8221; ele disse.
Estamos contratando engenheiros para reconstruir o Haiti? Estamos contratando engenheiros para consertar nosso sistema de controle de tráfego aéreo? Estamos contratando engenheiros para reconstruir nossas rodovias? Estamos contratando mentes brilhantes para trabalhar em encontrar curas para Neurofibromatose? Estamos contratando mentes jovens para desenvolver terapias gênicas para eliminar cânceres órfãos?
Não, estamos contratando engenheiros para descobrir como negociar em picosegundos. Por que essa velocidade é necessária? Por que nossa indústria está gastando bilhões de dólares em tecnologia para alcançar essa velocidade? Será que esse gasto resultará na escolha de ações para comprar em US $ 10 que apreciará US $ 50? Isso resultará em nova formação pública de capital de pequena capitalização? Não.
Isso resultará em grandes empresas de corretagem e hedge funds ficando ainda maiores, batendo investidores de longo prazo para uma cotação. Roubo legalizado Se divertindo?
O que você pensa sobre? Uma estrutura de mercado aprimorada que atrairá capital para nossas costas e tornará a América a liderar o mundo na indústria de novo?
Ou, como o Sr. Sussman, você está começando a ver coisas em picosegundos & # 8221; para vencer os investidores ao orçamento.
2 respostas
Guys: Eu concordo com algumas de suas preocupações sobre latency arbitrage & # 8212; principalmente que os clientes institucionais podem não ter uma compreensão completa de como sua ordem está sendo # 8220; tratada & # 8221; nas entranhas de algumas das ferramentas de negociação tecnológica que eles estão usando & # 8212; mas eu tenho que te dizer, esse artigo é muito bobo.
Se você perguntar a um desenvolvedor de intercâmbio, eles provavelmente dirão que a física (velocidade da luz, materiais de componentes, etc.) faz com que 100 velocidades de microssegundo sejam um limite teórico. Para estar falando de picossegundos & # 8212; um milionésimo de um micro & # 8212; você pode ou não fazer matemática (ok, ok, eu sei que estamos falando TABB aqui), ou você está assumindo que as estratégias de HFT serão conduzidas por microchips que se sentarão ao lado dos mecanismos de troca correspondentes.
Em matemática: a velocidade da luz viaja .3 milímetros em um picosecond. Então, isso praticamente leva as redes para fora da imagem.
No co-lo do motor intra-correspondente: Hoje, a maioria das trocas divide mecanismos de correspondência entre símbolos para melhorar o desempenho & # 8212; Em outras palavras, eles lançam mais servidores no problema para ganhar velocidade. (Nasdaq é a única exceção que eu conheço, há um debate em andamento sobre se eles terão que mudar essa arquitetura no futuro.) Pode trocar & # 8220; reforçar e # 8221; combinando mecanismos para acomodar co-lo & # 8217; ed chips de usuários & # 8212; talvez subdividindo mais os símbolos (aumentando assim os custos operacionais)? Talvez. A SEC permitiria isso? Talvez. A noção inteira grita & # 8220; diminuindo os benefícios marginais? & # 8221; Absolutamente. (A menos que você seja um fornecedor de tecnologia ou uma empresa de consultoria tentando vender coisas de pessoas).
Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, пообщаемся & # 8230 ;.
Os comerciantes mais rápidos de Wall Street e # 8217 têm seus olhos ajustados na mais nova velocidade e no 8211, o picossegundo, ou um trilhão de segundo, # 8230;
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A Themis Trading é uma empresa de corretagem de agência institucional independente, sem conflito especializada em ações. O objetivo do nosso blog é discutir questões de estrutura de mercado, bem como comentários gerais do mercado.
Tenha em atenção que as postagens de terceiros não refletem as opiniões da Empresa e não foram revisadas pela Companhia para obter a total precisão ou exatidão.
MICHAEL LEWIS diz:
"Arnuk e Saluzzi, os diretores do Themis Trading, fizeram mais do que ninguém para explicar e divulgar a predação no novo mercado acionário. Eles merecem mais linhas neste livro do que recebem, mas escreveram seu próprio livro sobre o assunto, Broken Markets ".
"Quando a última história da negociação de alta frequência é escrita, Hunsader, como Joe Saluzzi e Sal Arnuk, da Themis Trading, merece um lugar de destaque."
-MICHAEL LEWIS, Flash Boys.
BOSTON GLOBE: "Você leu algo para Flash Boys que você recomendaria?"
LEWIS: "Scott Patterson's Dark Pools, que se sobrepõe com o meu próprio livro. O que ele faz muito bem é contar a história precoce do comércio eletrônico automatizado. Eu também recomendaria Broken Markets por Sal Arnuk e Joe Saluzzi e o romance de 1923 Reminiscências de um operador de ações de Edwin Lefèvre ".

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O comércio de nanosegundos poderia fazer com que os mercados se desviassem.
24 de fevereiro de 2012 | Fonte: com fio
A linha vermelha representa a freqüência de falhas de flash de sub-650 milissegundos e azul a freqüência de picos de flash, entre janeiro de 2006 e fevereiro de 2011. A linha preta é o índice S & P 500. (Crédito: Johnson et al./arXiv)
Um novo estudo diz "flash crash & # 8221; os eventos acontecem rotineiramente, a velocidades tão rápidas que não se registram em registros de mercado regulares, com consequências potencialmente preocupantes para a estabilidade do mercado.
A análise envolveu cinco anos de dados de negociação do mercado de ações reunidos entre 2006 e 2011 e classificados em detalhes de granulação fina, em milissegundos por milissegundo.
Abaixo do nível de 950 milissegundos, em que a negociação informatizada ocorre tão rapidamente que os operadores humanos não conseguem nem reagir, nada menos que 18.520 colisões e picos ocorreram. Os autores do estudo chamam esses eventos de "cisnes negros financeiros". # 8221;
Os programas são projetados para negociar enormes volumes de ações, títulos e outros instrumentos financeiros em velocidades super rápidas, aproveitando as mudanças de preços fracionários de segundo a segundo e as tendências do mercado.
Agora, estima-se que o comércio de computadores de alta freqüência represente 70% de todas as negociações de ações. Embora alguma atividade ocorra a velocidades com as quais os humanos podem interagir, grande parte dela cai além dos limites do tempo de resposta humano.
Ref .: Neil Johnson et al., Cisnes pretas financeiras conduzidas pela ultra-rápida ecologia de máquinas, arXiv, 7 de fevereiro de 2012.
Tópicos: Computadores / Infotech / UI | Sobrevivência / Defesa.
comentários 6.
O timing desempenha um papel fundamental ao investir no mercado financeiro. Não só é importante ler as estratégias de negociação, mas os investidores devem estudar os momentos em que o movimento de um subjacente é o melhor e o pior. Se você não tem tempo suficiente para pesquisar, você pode seguir os sinais binários / Opções binárias-Sinais que fornecem alertas sobre movimentos de preços etc. e aumentam suas chances de ganhar. Sempre siga os principais eventos econômicos e determine o melhor momento para fazer um comércio.
Rick eu não sei especialista em negociação, mas qualquer movimento para abandonar o casino e passar para o valor de investimento seria bom. Enquanto os futuros têm uma parte para jogar arbitragem inteligente não está relacionado a empresas individuais.
Isso é um fenômeno especialmente perigoso e completamente desregulado. Trabalhamos como comerciante do dia e podemos ver que os seres humanos já não podem competir com os sistemas algorítmicos e ficamos martelados nos preços. O sistema também funciona para bloquear & # 8220; real & # 8221; comerciantes de acesso por esmagadora do mercado com inundações de pedidos de oferta. Além disso, os fabricantes do mercado também não são algorítmicos e muitas grandes instituições financiadas estão trabalhando em conjunto para forçar os preços das ações. Foi proposto e abatido imediatamente por políticos para inserir um atraso de 50 microssegundos em cada transação. Eu acho que 200 milésimos de segundo seria melhor, o que permitiria que os humanos mais uma vez pudessem competir. Nem todo mundo é um grande fundo e esta é uma vantagem injusta para o que é suposto ser um mercado livre. No entanto, esses sistemas não estão funcionando bem e são baseados em uma média estatística de ganhos de 1 ou 2 por cento ao dia de milhões de transações. Muitos sistemas não podem fazer isso e ter um desempenho muito abaixo dos níveis humanos de desempenho, portanto, pelo menos até o momento, não vale a pena investir os bilhões. Precisamos desesperadamente de controles para impedir que esses sistemas trabalhem em conjunto para destruir os mercados financeiros.
A esperança é que os mercados se aperfeiçoem e que a biologia seja um modelo melhor (Rothschild).
Os seres humanos são parte do universo, portanto, movendo-se pelas leis do universo e, portanto, suas ações e ferramentas estão se movendo por leis eventualmente previsíveis.
para prever com precisão que você precisa ser um sistema superior de inteligência ou modelagem preditiva. As superinteligências que devem surgir, já que as IA fracas já começaram a ser construídas, por exemplo, em sistemas especializados, devem ser capazes de modelar o comportamento atual de nossos mercados, e estes devem começar a aparecer cerca de 2 anos após uma simulação de um neocórtex humano em 2018, como inteligência hierárquica As classes são construídas automaticamente e em rede.
Eu concordo com Vinge e Garis, estas são conseqüências inevitáveis ​​da tecnologia humana e não precisam ser projetadas especificamente.
Excepto AIs don & # 8217; t (ainda) superaram os seres humanos mais inteligentes lá fora. Somente em campos estreitos, eles conseguem atingir uma habilidade de moderada a alta, e somente com ótimo ajuste fino. Mesmo assim, temos esses acidentes de escala de nanosegunda, que são flutuações completamente sem sentido de um sistema monetário virtual que pode levar rapidamente a um acidente sem precedentes que tenha efeitos drásticos e tangíveis.
As conseqüências dos adiantamentos não estão sendo consideradas antes de começarmos a aproveitar esses avanços # 8230; E isso está criando um enorme potencial para o desastre!
Os robôs comerciais estão assumindo.
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Sistemas de negociação Forex.
Um sistema de negociação Forex é um método de negociação que usa critérios objetivos de entrada e saída com base em parâmetros que foram validados por testes históricos em dados quantificáveis. Embora não haja uma regra difícil e rápida para projetar os melhores sistemas de negociação Forex (diferentes especialistas têm opiniões diferentes); a essência permanece a mesma coisa. Em geral, o sistema de negociação Forex fornece a disciplina para superar o medo e a ganância que, em muitos casos, paralisam um comerciante e impedem que ele tome decisões atempadas. Cada pedido colocado é regido por um conjunto predeterminado de regras que não se desviam com base em qualquer coisa que não seja a ação do mercado.
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Como qualquer outro sistema e método de negociação, os sistemas de negociação Forex se reduzem ao risco versus recompensa. Quanta capital você está disposto a colocar em risco para um determinado nível de retorno deve ser sua principal consideração. Além disso, é preciso considerar os custos, as atividades de negociação e os mercados negociados antes de investir. Na verdade, os melhores sistemas de negociação Forex são uma boa mistura de arte e ciência # 8211; arte porque vem através da prática e da ciência, porque tem certas regras, regulamentos e princípios a serem seguidos. O conhecimento e a tecnologia desempenham um papel muito importante em todas as decisões que você toma.
No campo dos sistemas de negociação, sistemas automatizados de negociação Forex são técnicas que tomam decisões comerciais para você. Você insere os dados de negociação e o sistema gera uma resposta que indica a ação apropriada. Você compra, vende ou não faz nada dependendo das fórmulas que este sistema usa e opera. As últimas versões de computador desses sistemas mecânicos são a caixa preta & # 8220; preta & # 8221; operações (você não pode ter toda a emoção envolvida quando você segue um sistema específico). Talvez, essa seja uma das razões pelas quais esses sistemas são chamados de sistemas mecânicos. Mas isso não significa que eles não são inteligentes o suficiente. Ligue o computador, inicie o sistema e atualiza seu banco de dados e gera recomendações de negociação e coloca seus pedidos diretamente aos corretores.
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Swingtrading Forex; Dançando com o mercado com Trend Jumper.
Sem dúvida, nos sistemas de negociação Forex, a velocidade é essencial nos tempos agitados. Cada nanossegundo conta quando você está negociando usando gráficos de cinco minutos. As estratégias de negociação Forex mais básicas dependem das médias móveis. O mais & # 8220; sofisticado & # 8221; os sistemas usam combinações de médias móveis de preço e volume. A maioria & # 8220; caro & # 8221; os sistemas incorporam estocásticos, que são as técnicas matemáticas para uma ciência não-linear.
A maioria destes sistemas de negociação Forex são reativos (não proativos !!) por design. Como, se um estoque ou uma mercadoria atua de uma certa maneira, o sistema assume que o estoque ou uma mercadoria continuará a agir desse jeito. Ele gera essa conclusão com base nas fórmulas programadas no sistema algumas "Black Boxes & # 8221; também computam uma grande variedade de indicadores na tentativa de aumentar a confiança de uma recomendação de ação. A maioria dos sistemas de negociação mecânica compra ou vende breakouts. O mercado de ações chama esses comerciantes momentum players. Suas fórmulas assumem a continuação desse movimento. Se esse movimento não continuar, o sistema Forex gerará uma perda, mais o custo da comissão.
A importância de um bom sistema de negociação Forex não pode ser ultrapassada.
Todo mundo que está empenhado em ganhar o máximo de dinheiro com moedas estrangeiras precisa entender a importância de ter o melhor sistema de negociação Forex possível. O benefício real de ter um sistema para se basear em decisões de negociação decorre principalmente do fato de que não podemos realmente tomar as melhores decisões possíveis sem ter uma estrutura em vigor. Embora seja verdade que isso pode ser intimidante para as pessoas que são novidades no comércio de divisas Forex, este é um conceito que realmente precisa ser entendido se uma pessoa deve se dar a melhor chance de ser bem sucedida.
Existem muitas vantagens e desvantagens para o Forex Trading. Em muitos aspectos, isso é muito parecido com um jogo de estratégia. Embora seja verdade que você pode jogar o jogo sem realmente ter uma estratégia no lugar, suas chances de serem bem-sucedidas são muito menores. É da mesma forma que as moedas de negociação. Você precisa ter uma estratégia ou estrutura básica no local que irá reger todas as decisões comerciais que você faz. Felizmente, você não precisa inventar seu próprio sistema de negociação Forex. Há uma grande variedade de sistemas diferentes que você pode olhar para poder escolher um que seja mais adequado para você e seus objetivos.
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O que você deve fazer se você é novinho no mundo da troca de moeda é familiarizar-se com algumas das diferentes abordagens de troca de moeda que existem. Não só isso lhe dará o ponto de vista de ser capaz de ver como os outros abordam o processo de negociação de moedas, também ajudará a apresentar algumas das diferentes variáveis ​​do sistema de negociação Forex que (em alguns casos) são universais entre todos os diferentes estruturas de troca de moeda.
Acima de tudo, é importante perceber que a única maneira de realmente fazer uma determinação sobre o sistema de negociação Forex é melhor para você é realmente experimentar com uma grande variedade de sistemas diferentes para ver o tipo de resultados que você obtém. Não basta simplesmente olhar os resultados obtidos por outra pessoa. No final do dia, os únicos resultados que realmente importam são aqueles que você conseguiu obter por si mesmo através do uso de um sistema específico. Portanto, você precisa ter a mente aberta para tentar diferentes abordagens para ver o tipo de resultados que você obtém.
Independentemente do sistema de negociação Forex específico que você finalmente escolhe, é extremamente importante que você entenda que você deve ter algum quadro básico no local antes de começar a negociar as moedas em questão.

Negociação de alta frequência: quando milissegundos significam milhões.
Em seu novo livro Flash Boys, o autor Michael Lewis analisa os extraordinários tradutores de alta freqüência para vencer a competição.
6:00 AM BST 02 de abril de 2014.
Solicitado a imaginar como é uma sala de compartilhamento de Wall Street e o leigo descreverá uma cova de ursos repleta de alfa em jaquetas de cores vivas, gritando freneticamente preços de oferta e oferta.
Ele não poderia estar mais errado. Os avanços tecnológicos significam que os estoques são negociados digitalmente em servidores de computadores em edifícios, muitas vezes anônimos, mas muito bem guardados, geralmente a quilômetros de distância dos epicentros históricos das finanças, ou seja, os homens impetuosos em trajes afim retratados em filmes como The Wolf of Wall Street foram destronados como os reis das finanças.
Os programadores de computador conquistaram sua coroa graças ao código que eles criam, que é capaz de executar negócios milhares de vezes mais rápido que qualquer ser humano.
Este novo mundo é descrito pelo autor best-seller Michael Lewis em Flash Boys: Cracking the Money Code, seu novo livro que expõe o último método de Wall Street para ganhar dinheiro com investidores ignorantes e # x2013; e as empresas financeiras & # x2019; precisa de velocidade para gerar lucros maciços em risco quase zero.
Lewis, cujos livros anteriores incluem o Poker e The Big Short da Liar, fica dentro do mundo dos comerciantes de alta freqüência (HFTs) que instalam conexões de dados de fibra óptica ultra-rápidas entre seus sistemas e bolsas de valores modernas, dando-lhes uma Vantagem de velocidade minúscula sobre os comerciantes rivais. Essa vantagem, enquanto apenas milissegundos (milésimos de segundo), permite que as HFTs vejam outros compradores e # x2019; pedidos antes de serem executados.
Artigos relacionados.
No nível mais básico, eles usam essa vantagem de tempo para comprar o estoque antes do primeiro negócio ter sido processado e vendê-lo para o comprador original a um preço ligeiramente mais alto, um processo conhecido como & # x201c; front-running & # x201d; .
E, diz Lewis, eles estão dispostos a obter extraordinários comprimentos para ganhar essa vantagem de velocidade - incluindo a colocação do cabo de fibra óptica mais curto e, portanto, mais direto possível, entre a bolsa de Chicago, a troca de Nova York baseada em Nova Jersey, uma distância de 827 milhas.
Ele precisava de sua serra para ser reta, talvez o caminho mais insistentemente reto que já estivesse cavado na Terra. Ele precisava conectar um data center no South Side de Chicago a uma bolsa de valores no norte de Nova Jersey. Acima de tudo, aparentemente, tinha que ser secreto ", disse Lewis.
& # x201c; As equipes de construção ficaram tão desconcertadas como qualquer um. A linha não conectou ninguém. Seu único objetivo, tanto quanto eles podiam ver, era ser o mais direto possível, mesmo que isso significasse que eles tinham que atravessar uma montanha em vez de tomar uma rota óbvia em torno dela. & # X201d;
O que antes era pensado como rápido - antes de 2007 - simplesmente não o cortaria para HFTs. O que foi rápido, então, foi o mais rápido que um humano poderia ir. Agora não havia nenhum homem no circuito.
& # x201c; A resposta de muitos deles sugeriu que toda a sua existência comercial dependia de ser mais rápido do que o resto do mercado de ações, & # x201d; escreve Lewis revelando que alguns deles venderiam suas avós por um microssegundo [um milhão de segundo] & # x201d ;.
Não é de admirar que a Spread Networks, a empresa que está construindo a conexão de fibra ótica, tenha orgulho: o tempo de viagem de ida e volta de Chicago a Nova Jersey foi reduzido para 13 milissegundos.
E os HFTs estavam dispostos a pagar pelo nariz para usá-lo, com os primeiros 200 a se apossar de US $ 2,8 bilhões entre eles.
Mas enquanto eles estavam aproveitando a nova tecnologia, outros estavam perdendo. Lewis relata como Brad Katsuyama, um comerciante baseado em Nova York, percebeu o mercado # x201c; sabia & # x201d; como ele estava prestes a negociar antes que ele fizesse um acordo como HFTs entrou em cena e usou sua velocidade para tirar proveito de suas ordens de ações.
& # x201c; [Brad] sempre foi capaz de olhar para as suas telas e ver o mercado de ações. Agora, o mercado como aparecia em suas telas era uma ilusão, & # x201d; escreve Lewis. Era como se alguém soubesse o que ele estava tentando fazer e estava reagindo ao desejo de vender antes de expressá-lo completamente. & # x201d;
Frustrado e mistificado pelos preços das ações que se moviam contra ele, Katsuyama investigou e descobriu como os HFTs - e até mesmo os principais bancos altamente respeitados - estavam tentando cada método que poderiam para obter seus sistemas para serem os mais rápidos na troca, incluindo o & # x201c; co-locating & # x201d; seus servidores dentro de edifícios de ações para minimizar a distância que suas próprias instruções digitais tiveram que viajar para superar rivais.
Tudo isso tentou ser feito sob os concorrentes & # x2019; narizes: uma HFT garantiu um ponto alguns centímetros mais perto de um computador de troca que anteriormente havia sido ocupado por máquinas de propriedade da Toys R & B x2019; Nos. Ele insistiu que os logotipos da loja de brinquedos foram deixados no & # x201c; gaiola & # x201d; cercando os computadores por medo, seus rivais perceberiam que ganhara uma vantagem medida em poucas polegadas.
& # x201c; [Ele] descreveu o que ele testemunhou em trocas: a competição frenética por nanosegundos, o espaço para o espaço dentro das trocas. "O que ele disse me disse que precisávamos nos preocupar com microssegundos e nanossegundos".
& # x201c; O mercado de ações dos EUA era agora um sistema de classe, enraizado em velocidade, de ricos e não-valiosos. Os pagados pagaram por nanosegundos; os had-nots não tinham idéia de que um nanosegundo tivesse valor.
& # x201c; O desfrutaram de uma visão perfeita do mercado; os que não têm nunca viram o mercado.
O que outrora fora o mercado financeiro mais público, mais democrático do mundo, tornou-se, em espírito, algo como uma visão privada de uma obra de arte roubada.
Lewis relata como Katsuyama percebeu que ele não poderia ter sido o primeiro a descobrir como aproveitar a velocidade para olhar para o futuro, tornando-se uma operação sem risco. No entanto, ao contrário daqueles que tinham ido antes, Katsuyama era a raça mais rara em Wall Street - uma pessoa verdadeiramente honesta e que não estava disposta a perpetuar um sistema injusto apenas porque significava que ele poderia ganhar pessoalmente.
Ele deixou seu emprego e um salário de vários milhões de dólares para lançar o IEX, uma nova troca que negou as vantagens de velocidade que os HFTs desfrutaram e fez todos os que negociaram nisso igual.
No entanto, suas tentativas de aumentar a capital que ele precisava para começar com a resistência de Wall Street.
& # x201c; Oito de 10 reuniões de pitch começaram com alguma versão da mesma pergunta: & # x2018; Por que você está atacando um sistema que o fez rico e vai torná-lo ainda mais rico, se você apenas acompanhar? "# x2019 ; & # x201d; escreve Lewis, acrescentando que o Katsuyama logo aprendeu a dar uma volta a essa preocupação, dizendo aos potenciais investidores que ele era um ganhador de longo prazo e # x201d ;.
Katsuyama decidiu que os HFTs não eram perniciosos, diz Lewis - eles adicionaram liquidez aos mercados - e não era necessário eliminá-los completamente, basta remover suas vantagens. Então ele se juntou com outros para projetar um sistema para acomodar isso. Ele examinaria os registros de negociação de ações para ver apenas o valor de HFTs de valor adicionado ao sistema.
& # x201c; Depois que a IEX for aberta, eles poderão ver quanto do que a HFT fez foi útil para os negócios, & # x201d; escreve Lewis. No entanto, o público dos EUA parecia já ter decidido o seu valor. HFTs foram amplamente responsabilizados por maio 2010 & # x201c; flash crash & # x201d; que viu mercados dos EUA mergulhar quase 10pc em minutos, apenas para recuperar essas perdas pouco depois. Antes deste evento, 67pc de ações pertencentes a famílias dos EUA, no final do ano que vem caiu para 52pc. E em agosto de 2012, os sistemas de troca flash do grupo HFT Knight Capital foram apagadores, causando $ 440 milhões de perdas que resultaram na venda da empresa em um preço derrubado.
As preocupações sobre se o IEX seria um sucesso pesaram sobre a mente de Katsuyama quando ele se lançou - e ele estava certo em se preocupar. HFTs e bancos temiam que a nova troca pudesse matar um fluxo de receita de bilhões de dólares para eles e tentou sabotá-lo.
No entanto, no final, o IEX recebeu o apoio necessário dos locais mais improváveis ​​- Goldman Sachs.
O banco de investimento, descrito infame na revista Rolling Stone como a grande lóola de vampiros enrolada em torno do rosto da humanidade, imobilizando seu funil de sangue em qualquer coisa que cheira a dinheiro, viu o valor no IEX e dirigiu o seu ordens de negociação para a bolsa, dando-lhe o volume necessário para sobreviver em um mercado lotado.
Lewis explica como a nova estrutura dos mercados dos EUA havia roubado bancos de investimento, como o Goldman, de seu papel tradicional de intermediário, com os HFTs agora ganhando 85% dos ganhos em seus próprios mercados internos, deixando o banco com apenas 15%. No entanto, quando as coisas deram errado ou os mercados entraram em colapso, as táticas de HFTs, como a execução da frente, significavam que não faziam perdas, enquanto os bancos ficaram sofrendo.
O Goldman havia descoberto tudo isso - provavelmente antes dos outros grandes bancos de Wall Street para julgar por seu tratamento da IEX, & # x201d; escreve Lewis. & # x201c; Eles realmente acreditavam que o mercado no coração da maior economia do mundo tinha se tornado muito complexo e provavelmente enfrentaria algum fracasso catastrófico. Mas eles também estavam tentando pôr fim a um jogo que nunca poderiam ganhar e # x2013; ou controle. & # x201d;
Ao direcionar pedidos para a IEX, eles iniciaram um processo, diz Lewis, que levaria bilhões de Wall Street e os devolveria aos investidores. Também criaria justiça. & # X201d;
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Negociação de alta velocidade: tudo sobre os nanosegundos.
A startup australiana Zeptonics disse que seu switch ZeptoMux (na imagem acima) estabelece novos padrões para a transferência de dados de baixa latência em ambientes de negociação financeira. (Foto: Zeptonics)
O mundo da negociação financeira de alta velocidade entrou numa fase em que a latência é medida não em milissegundos ou mesmo em microssegundos, mas em nanossegundos. Essa é a reivindicação da Zeptonics, uma nova empresa de tecnologia que diz que seu novo dispositivo de comutação pode produzir latência de cerca de 130 nanosegundos, o mais rápido do mundo.
A Zeptonics é baseada na Austrália e fundada por antigos comerciantes quantitativos e desenvolvedores de sistemas comerciais. O fundador Matt Hurd disse que o objetivo da Zeptonics é fechar o equipamento de rede para o comércio financeiro até o essencial.
"A equipe da Zeptonics está repensando as abordagens tradicionais para os desafios de latência", disse Hurd, cuja experiência inclui posições de tecnologia com "O trabalho com o Citigroup, Bankers Trust e Zurique Capital Markets". Com o hardware, por exemplo, a maioria dos switches de rede inclui recursos que oferecem flexibilidade, mas negar-lhe a oportunidade de minimizar agressivamente a latência. Ao projetar o ZeptoMux, nossos engenheiros despojaram todas as funcionalidades não essenciais e criaram um dispositivo simplificado de "carro de corrida" para substituir os switches de "carro esporte" de uso geral atualmente utilizados pelo setor. "
Disponível em agosto.
O ZeptoMux é um dispositivo Ethernet que a Zeptonics diz ser significativamente mais rápido que os switches atualmente no mercado. O dispositivo de unidade de rack único de 24 portas está agendado para disponibilidade geral em agosto.
Hurd disse que o ZeptoMux é projetado para canalizar mensagens de vários nós de recebimento de dados para um único serviço de upstream e vice-versa, o mais rápido possível.
"Isso faz com que seja perfeito para ambientes comerciais colocalizados e outros cenários de rede sensíveis à velocidade", disse ele. "Ao contrário dos switches n-to-n de uso geral, o ZeptoMux é um dispositivo n-to-1-to-n que é projetado especificamente para funis de mercado financeiro, onde o desempenho de baixa latência é a maior demanda".
A empresa também está desenvolvendo um dispositivo de camada 1 de 50 portas (o ZeptoLink) com uma latência de cerca de 5 nanosegundos. Este painel de patch eletrônico será ideal para transmitir dados de mercado, volatilidades de publicação, reconfigurar conexões e executar outras tarefas críticas no ecossistema comercial.
"A Zeptonics está elevando o nível e estabelecendo um novo paradigma na tecnologia de baixa latência por meio de inovação em hardware e software", disse Hurd. "O dispositivo de comutação mais rápido do mundo é apenas o começo."
Como a Zeptonics calculou sua suposta latência de 130 nanossegundos? Aqui está a sua explicação: "Em um ambiente de laboratório, o atraso médio desde o início da entrada do pacote até o início da saída do pacote foi medido em 130ns (com uma InterQuartile Range of 8ns) no caminho a montante e 123ns (com um IQR de 7ns) no caminho a jusante. As medições foram tomadas em 1 milhão de pacotes, usando divisões ópticas passivas e transceptores SFP + 1310nm com um cartão de captura e sincronização de pacotes Endace DAG 9.2X2 ".