Gráfico de volatilidade forex

Gráfico de volatilidade monetária.
Veja os pares de moedas com as flutuações de preços mais significativas.
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gráfico de volatilidade forex
Volatilidade (variabilidade) é uma medida básica para os riscos associados a um instrumento do mercado financeiro. Representa um componente acidental da flutuação de preço de um ativo e é contabilizado como um intervalo da alteração de preço (diferença entre preços máximos e mínimos) dentro de pregão, dia de negociação, mês etc. Geralmente, o intervalo mais amplo de flutuações (maior volatilidade) significa maior riscos comerciais envolvidos.
Desta forma, a volatilidade é estimada como um valor aleatório e sua modelagem matemática fornece base para todos os métodos de avaliação de risco, usados ​​no mercado cambial. Para a avaliação da volatilidade, o desvio padrão estatístico é calculado. Também determina a exposição de investimentos financeiros. Na negociação intradiária, o indicador de volatilidade mais significativo é a média da faixa de preço diária; Em avaliações de posições mais longas, pode ser utilizado um intervalo médio semanal, mensal ou anual. A volatilidade anual é mais comum na análise de investimentos financeiros de longo prazo.
Existem dois tipos de volatilidade.
A volatilidade histórica é igual ao desvio padrão de um valor de ativos dentro do prazo especificado, calculado a partir dos preços históricos.
A volatilidade esperada é calculada a partir dos preços atuais na hipótese de que o preço de mercado de um ativo reflete os riscos esperados.
A volatilidade é considerada pelos comerciantes de Forex como um dos indicadores informativos mais importantes para decisões de abertura ou encerramento de posições cambiais. Poderia ser avaliado através dos seguintes indicadores financeiros: Bollinger Bands, Commodity Channel Index, Average True Range. Todos eles estão integrados em plataformas de negociação populares. O índice importante adicional é RVI (Índice de Volatilidade Relativa). Ele reflete a direção na qual a volatilidade dos preços muda. A característica principal do RVI é que ele confirma os sinais dos osciladores Forex (RSI, MAСD, Stochastik e outros) sem duplicá-los. Uma vez que o Índice de Volatilidade Relativa é determinado pela dinâmica dos dados do mercado, que não é coberta por outros índices, pode ser uma excelente ferramenta de verificação. É RVI, usado como filtro para indicadores independentes, que pode definir a força de uma tendência, medindo a volatilidade em vez do preço, e isso traz o elemento de autenticação faltando ao sistema de negociação.
Traders de Forex tradicionalmente escolheram pares de moedas para seus investimentos com base na análise clássica de risco / retorno. Além disso, tanto o retorno quanto o risco são avaliados em cada momento separado ou, no melhor dos casos, para determinadas séries temporais discretas. Na verdade, as cotações de preços reais mudam constantemente em ritmo diferente: às vezes rapidamente, às vezes lentamente. É por isso que, entre todas as outras características do mercado, deve-se dar muita atenção à volatilidade como medida quantitativa da faixa de preço passada, atual e futura de um par de moedas. Em última análise, dá a possibilidade de estimar não apenas o potencial retorno sobre os investimentos, mas também a exposição a riscos. Especial ênfase na análise de volatilidade deve ser feita para o mercado de futuros e opções. O valor de volatilidade é extremamente importante para a avaliação de opções de chamada e colocação. Pode-se dizer que, se os comerciantes do mercado spot estão mais preocupados com o retorno, em seguida, no mercado de futuros, eles pensam mais sobre a volatilidade e os riscos.
Quando os traders dizem que o mercado é altamente volátil, isso significa que as cotações da moeda mudam drasticamente durante uma sessão de negociação. A alta volatilidade do mercado representa maiores riscos para os investidores, mas gera mais oportunidades de lucros elevados. Muitos comerciantes inexperientes tentaram entrar no mercado altamente volátil à procura de maiores lucros e rapidamente sofrer sérios prejuízos. É melhor começar e testar as estratégias de negociação em um mercado calmo quando as flutuações semanais da taxa spot não excedem 2-3% do preço de fechamento da semana anterior. Investidores experientes podem gostar de utilizar oportunidades de mercado voláteis até a arbitragem de volatilidade direta.
A informação analítica sobre a volatilidade dos pares de moedas está aberta ao público e é de fácil acesso. Na maioria dos casos, é fornecido por corretores de Forex ou através de suas plataformas de negociação. Numerosas pesquisas estatísticas revelaram a regra empírica de que a volatilidade do mercado em termos de desvio padrão é proporcional à raiz quadrada do período de observação. Mas a volatilidade é diferente em diferentes segmentos de mercado e pode aumentar significativamente mais rápido do que de acordo com a regra acima mencionada.
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Volatilidade Forex.
A volatilidade calculada nesta página é chamada Average True Range (ATR). É calculado tomando a média da diferença entre o maior e o mais baixo de cada dia durante um determinado período.
Por exemplo, com este método, vamos calcular a volatilidade do dólar do euro em três dias com os seguintes dados.
Primeiro dia: O Euro dólar marca um ponto baixo em 1.3050 e um ponto alto em 1.3300 Segundo dia: EURUSD varia entre 1.3100 e 1.3300 Terceiro dia: o ponto baixo é 1.3200 e o ponto alto é 1.3350.
A diferença mais alta - mais baixa nos três dias é de 250 pips, 200 pips e 150 pips, ou uma média de 200 pips. Dizemos que a volatilidade no período é de 200 pips, em média.
A volatilidade é utilizada para avaliar o potencial de variação de um par de moedas. Por exemplo, para o comércio intradiário, pode parecer mais interessante escolher um par que ofereça alta volatilidade. Outro uso pode ser como uma ajuda para fixar os níveis de objetivo ou stop-loss, para colocar um objetivo intradiário em 2 ou 3 vezes a volatilidade pode ser uma estratégia arriscada; Inversamente, pode-se estimar que um objetivo de pelo menos uma vez a volatilidade tem mais chance de ser alcançado.
Estudos de caso.
Desejo comprar o euro-dólar para um comércio intradiário em 1.3200. Meu objetivo é 100 pips. No momento em que eu quero abrir minha negociação, o ponto baixo do dia foi de 1.3100 e a volatilidade média é de 150 pips, o que significa que, em média, é possível estimar que o ponto alto poderia estar próximo a 1.3100 + 150 pips = 1.3250. Agora meu objetivo é 1.3300, ou 50 pips acima. Neste caso, minha análise mostra que o EURUSD parece ter uma variação mais forte do que nos dias anteriores; Posso abrir minha posição e manter como meu objetivo intradiário 1.3300. No entanto, se a taxa não mostra variação excepcional, pode-se estimar que o objetivo provavelmente não será alcançado durante o dia, o que não invalida minha análise, mas desfigura o meu cronograma.
Ferramentas de negociação.
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Volatilidade monetária em gráficos.
Este breve & # 8220; técnico & # 8221; O post do blog é um follow-up para a publicação do blog Overbought / Oversold da semana passada & # 8217; s. Naquela publicação, concluímos que os mercados realmente não pensam "overbought" e # 8221; ou & # 8220; oversold & # 8221; níveis. Em vez disso, cada período de tempo (dia, semana, mês) apresenta uma certa regularidade na própria volatilidade e padronizamos a medida com ATR. Na publicação de hoje, iremos abaixo uma rota ligeiramente estatística, para demonstrar como a volatilidade regular pode ser, ao longo dos prazos, se padronizada com a ATR.
Monthly, Weekly, Daily Volatility Distributions.
Devemos começar observando, a nível mensal, a distribuição da GBPUSD & # 8217; s.
A maneira como eu interpreto essas descobertas é a seguinte:
uma vez que temos uma movimentação direcional positiva durante o mês, é lógico esperar que o Alto Mensal seja cerca de 55% do seu 12º ATR. É ilógico esperar mais. Uma vez que temos uma movimentação direcional negativa durante o mês, é lógico esperar que o Baixo Mensal seja cerca de 60% do seu 12º ATR. É ilógico esperar mais. Portanto, é lógico excluir o Cabo para cobrir em qualquer lugar de 80% a 120% do mesmo, do 12º ATR do Alto ao Baixo.
E agora vamos observar as distribuições semanais:
Uma vez que temos um movimento direcional positivo durante a semana, é lógico esperar que o High semanal seja cerca de 60% do ATR 12 semanas. É ilógico esperar mais. Uma vez que temos um movimento direcional negativo durante a semana, é lógico esperar que o Semanal Baixo seja cerca de 70% do ATR 12 semanas. É ilógico esperar mais. Por conseguinte, é lógico excluir o cabo para cobrir de 80% a 120% do mesmo. ATRAS de 12 semanas da alta para a baixa.
E agora vamos observar as distribuições diárias:
Uma vez que temos um movimento direcional positivo durante o dia, é lógico esperar que o Daily High seja cerca de 50% do valor de ATR de 20 dias. É ilógico esperar mais. Uma vez que temos um movimento direcional negativo durante o dia, é lógico esperar que o Daily Low seja cerca de 55% do valor de ATR de 20 dias. É ilógico esperar mais. Por conseguinte, é lógico excluir o Cabo para cobrir de 80% a 110% do mesmo ATR de 20 dias do Alto para baixo.
Você pode ter notado uma certa regularidade nas medições. Se fôssemos medir o movimento da pip ao longo do tempo, obteríamos muitas leituras diferentes. Ao usar o ATR, podemos argumentar de forma consistente, independentemente das condições de volatilidade.
Comparando os Majors.
O uso de ATR tem outro benefício: nos permite comparar maçãs com maçãs. A maioria dos pares de moedas tem padrões de volatilidade semelhantes. Portanto, embora os benefícios da volatilidade (por meio de ATR) não sejam aparentes ao comparar pares de moedas, será evidente ao tentar comparar ações ou commodities com moedas. A volatilidade da moeda pode ser de 8% em um bom dia vs. 30% em estoque. Portanto, não podemos comparar% - movements. No entanto, ao comparar ATR%, tudo se torna comparável.
Sob esta luz, vamos comparar os principais pares de moedas & # 8217; Comportamento diário:
O que parece evidente é que:
O cabo tem maior volatilidade e uma maior cobertura ATR. Aussie tem a menor volatilidade e nós podemos esperar logicamente mais de 70% de ATR de Alto para baixo. Euro e Loonie têm uma distribuição de volatilidade mais regular, comparada com a Aussie & amp; Cabo, no sentido de que não há realmente um pico # 82221; na distribuição. As leituras de volatilidade são bastante similares entre as maiores.
Sobre você.
Não sou forte com as estatísticas, apesar de me divertir explorando padrões comportamentais. Você vê alguma coisa que eu não consigo detectar? Aqui estão os dados & # 8211; divirta-se explorando!
Sobre o autor.
Justin é comerciante e treinador de Forex. Ele é co-proprietário da fxrenew, um provedor de sinais de Forex de comerciantes de banco externo e hedge funds (obtenha um teste gratuito), ou tenha acesso GRATUITO ao Curso Forex Avançado para Comerciantes Inteligentes. Se você gosta de sua escrita, você pode se inscrever gratuitamente na newsletter.
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Calculadora de volatilidade forex.
O que é volatilidade no Forex?
A volatilidade é uma medida estatística para avaliar flutuações no Forex. Este termo reflete um tamanho de mudanças no valor de uma segurança para um determinado intervalo de tempo. Além disso, é um barômetro financeiro importante, que determina uma quantidade de risco para um determinado negócio. Por exemplo, os pares de moedas com baixa volatilidade são menos arriscados, pois seus valores não flutuam dramaticamente. Pelo contrário, os pares de moedas com alta volatilidade exigem uma estratégia comercial bem fundamentada.
Calculadora de volatilidade.
A calculadora média de volatilidade é criada para avaliar a volatilidade do preço de um determinado par de moedas por um determinado período. Um trader pode estimar a volatilidade de pares de moedas maiores, exóticos e cruzados. Um cálculo é baseado em uma mudança intradía em pips e porcentagem de acordo com um determinado período de tempo de 1 a 52 semanas. O calculador de volatilidade ajuda os comerciantes a avaliar o grau de seus riscos de investimento.
Por que os comerciantes precisam de um período de tempo?
Os comerciantes devem estar cientes de uma volatilidade média para cada par de moedas. A calculadora permite que os comerciantes medem uma volatilidade padrão para diferentes intervalos de tempo, bem como desvios de um nível médio. Assim, os comerciantes podem reconhecer um período favorável para negociação. Importante, também os dados "antigos" podem ser sem importância para fazer uma previsão.
Como calcular a volatilidade?
O indicador de alcance verdadeiro médio (ATR) é usado para medir a volatilidade do mercado. Siga a fórmula abaixo:
Fórmula: Variação = Média (maior - menor)
Interpretação: a variação é igual a um valor médio de uma diferença entre os preços mais altos e mais baixos de um par de moedas em um determinado período.
Deve-se ter em mente que a negociação em Forex carrega um alto nível de risco. Antes de decidir negociar no mercado Forex, você deve considerar cuidadosamente as perdas que você pode incorrer ao negociar on-line. Você deve se lembrar que os preços de ações, índices, moedas e futuros no site oficial do MT5 podem diferir dos valores em tempo real.
Se você decidiu começar a ganhar dinheiro com Forex, tendo pesado os prós e contras, você pode encontrar uma ampla gama de informações úteis, incluindo gráficos, cotações de instrumentos financeiros, sinais de negociação e tutoriais no portal da web. Melhore sua eficiência comercial com informações adquiridas da MT5.

Volatilidade CXE Vix (VVIX)
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